Сравнение CEMR.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и S&P 500 (^GSPC).
CEMR.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Momentum. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMR.DE или ^GSPC.
Основные характеристики
CEMR.DE | ^GSPC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 19.45% | 25.70% |
Дох-ть за 1 год | 26.16% | 37.91% |
Дох-ть за 3 года | 4.66% | 8.59% |
Дох-ть за 5 лет | 9.84% | 14.18% |
Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.97 |
Коэф-т Сортино | 2.67 | 3.97 |
Коэф-т Омега | 1.37 | 1.56 |
Коэф-т Кальмара | 2.41 | 3.93 |
Коэф-т Мартина | 11.54 | 19.39 |
Индекс Язвы | 2.17% | 1.90% |
Дневная вол-ть | 12.39% | 12.38% |
Макс. просадка | -31.78% | -56.78% |
Текущая просадка | -1.49% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CEMR.DE и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и ^GSPC
С начала года, CEMR.DE показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMR.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и ^GSPC
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и ^GSPC
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.