PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CEMR.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CEMR.DE^GSPC
Дох-ть с нач. г.19.45%25.70%
Дох-ть за 1 год26.16%37.91%
Дох-ть за 3 года4.66%8.59%
Дох-ть за 5 лет9.84%14.18%
Коэф-т Шарпа2.022.97
Коэф-т Сортино2.673.97
Коэф-т Омега1.371.56
Коэф-т Кальмара2.413.93
Коэф-т Мартина11.5419.39
Индекс Язвы2.17%1.90%
Дневная вол-ть12.39%12.38%
Макс. просадка-31.78%-56.78%
Текущая просадка-1.49%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CEMR.DE и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CEMR.DE и ^GSPC

С начала года, CEMR.DE показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04%
14.80%
CEMR.DE
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CEMR.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEMR.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEMR.DE, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CEMR.DE, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CEMR.DE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CEMR.DE, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CEMR.DE, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.29

Сравнение коэффициента Шарпа CEMR.DE и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа CEMR.DE на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMR.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
2.71
CEMR.DE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CEMR.DE и ^GSPC

Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.03%
0
CEMR.DE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CEMR.DE и ^GSPC

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
3.92%
CEMR.DE
^GSPC